Pearson correlation matrix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Software Module: /rwasp_pairs.wasp (opens new window with default values) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title produced by software: Kendall tau Correlation Matrix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date of computation: Sun, 26 Dec 2010 15:15:56 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cite this page as follows: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL http://www.freestatistics.org/blog/date/2010/Dec/26/t1293376415nrjqucw279zzdx4.htm/, Retrieved Sun, 26 Dec 2010 16:13:37 +0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BibTeX entries for LaTeX users: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@Manual{KEY,
author = {{YOUR NAME}},
publisher = {Office for Research Development and Education},
title = {Statistical Computations at FreeStatistics.org, URL http://www.freestatistics.org/blog/date/2010/Dec/26/t1293376415nrjqucw279zzdx4.htm/},
year = {2010},
}
@Manual{R,
title = {R: A Language and Environment for Statistical Computing},
author = {{R Development Core Team}},
organization = {R Foundation for Statistical Computing},
address = {Vienna, Austria},
year = {2010},
note = {{ISBN} 3-900051-07-0},
url = {http://www.R-project.org},
}
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original text written by user: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsPrivate? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User-defined keywords: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dataseries X: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » Textbox « » Textfile « » CSV « | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1595 17 60720 319369 0 5565 47 94355 493408 0 601 6 60720 319210 1 188 11 77655 381180 1 7146 105 134028 297978 0 1135 17 62285 290476 1 450 8 59325 292136 1 34 8 60630 314353 1 133 14 65990 339445 1 119 6 59118 303677 0 2053 53 100423 397144 0 4036 63 100269 424898 1 0 0 60720 315380 1 4655 393 60720 341570 1 131 11 61808 308989 1 1766 73 60438 305959 1 312 14 58598 318690 1 448 40 59781 323361 1 115 13 60945 318903 1 60 10 61124 314049 1 0 0 60720 315380 1 364 35 47705 298466 1 0 0 60720 315380 0 1442 118 121173 438493 0 1389 9 57530 378049 1 149 5 62041 313332 1 2212 14 60720 319864 0 7489 322 136996 430866 1 0 0 60720 315380 1 402 26 84990 332743 0 7419 29 63255 286963 1 0 0 60720 315380 1 307 15 58856 331955 0 1134 162 146216 527021 0 7561 87 82425 364304 1 5131 71 86111 292154 1 9 6 60835 314987 1 2264 24 55174 272713 1 40949 481 129352 1398893 0 4980 91 113521 409642 1 272 8 112995 429112 1 757 19 45689 382712 1 1424 94 131116 374943 1 0 0 60720 315380 0 37 etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output produced by software: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enter (or paste) a matrix (table) containing all data (time) series. Every column represents a different variable and must be delimited by a space or Tab. Every row represents a period in time (or category) and must be delimited by hard returns. The easiest way to enter data is to copy and paste a block of spreadsheet cells. Please, do not use commas or spaces to seperate groups of digits!
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| Charts produced by software: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameters (Session): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| par1 = 12 ; par2 = 1 ; par3 = 1 ; par4 = 0 ; par5 = 1 ; par6 = 1 ; par7 = 1 ; par8 = 0 ; par9 = 0 ; par10 = FALSE ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameters (R input): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| par1 = pearson ; par2 = 1 ; par3 = 1 ; par4 = 0 ; par5 = 1 ; par6 = 1 ; par7 = 1 ; par8 = 0 ; par9 = 0 ; par10 = FALSE ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R code (references can be found in the software module): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| panel.tau <- function(x, y, digits=2, prefix='', cex.cor)
{ usr <- par('usr'); on.exit(par(usr)) par(usr = c(0, 1, 0, 1)) rr <- cor.test(x, y, method=par1) r <- round(rr$p.value,2) txt <- format(c(r, 0.123456789), digits=digits)[1] txt <- paste(prefix, txt, sep='') if(missing(cex.cor)) cex <- 0.5/strwidth(txt) text(0.5, 0.5, txt, cex = cex) } panel.hist <- function(x, ...) { usr <- par('usr'); on.exit(par(usr)) par(usr = c(usr[1:2], 0, 1.5) ) h <- hist(x, plot = FALSE) breaks <- h$breaks; nB <- length(breaks) y <- h$counts; y <- y/max(y) rect(breaks[-nB], 0, breaks[-1], y, col='grey', ...) } bitmap(file='test1.png') pairs(t(y),diag.panel=panel.hist, upper.panel=panel.smooth, lower.panel=panel.tau, main=main) dev.off() load(file='createtable') n <- length(y[,1]) n a<-table.start() a<-table.row.start(a) a<-table.element(a,paste('Correlations for all pairs of data series (method=',par1,')',sep=''),n+1,TRUE) a<-table.row.end(a) a<-table.row.start(a) a<-table.element(a,' ',header=TRUE) for (i in 1:n) { a<-table.element(a,dimnames(t(x))[[2]][i],header=TRUE) } a<-table.row.end(a) for (i in 1:n) { a<-table.row.start(a) a<-table.element(a,dimnames(t(x))[[2]][i],header=TRUE) for (j in 1:n) { r <- cor.test(y[i,],y[j,],method=par1) a<-table.element(a,round(r$estimate,3)) } a<-table.row.end(a) } a<-table.end(a) table.save(a,file='mytable.tab') a<-table.start() a<-table.row.start(a) a<-table.element(a,'Correlations for all pairs of data series with p-values',4,TRUE) a<-table.row.end(a) a<-table.row.start(a) a<-table.element(a,'pair',1,TRUE) a<-table.element(a,'Pearson r',1,TRUE) a<-table.element(a,'Spearman rho',1,TRUE) a<-table.element(a,'Kendall tau',1,TRUE) a<-table.row.end(a) cor.test(y[1,],y[2,],method=par1) for (i in 1:(n-1)) { for (j in (i+1):n) { a<-table.row.start(a) dum <- paste(dimnames(t(x))[[2]][i],';',dimnames(t(x))[[2]][j],sep='') a<-table.element(a,dum,header=TRUE) rp <- cor.test(y[i,],y[j,],method='pearson') a<-table.element(a,round(rp$estimate,4)) rs <- cor.test(y[i,],y[j,],method='spearman') a<-table.element(a,round(rs$estimate,4)) rk <- cor.test(y[i,],y[j,],method='kendall') a<-table.element(a,round(rk$estimate,4)) a<-table.row.end(a) a<-table.row.start(a) a<-table.element(a,'p-value',header=T) a<-table.element(a,paste('(',round(rp$p.value,4),')',sep='')) a<-table.element(a,paste('(',round(rs$p.value,4),')',sep='')) a<-table.element(a,paste('(',round(rk$p.value,4),')',sep='')) a<-table.row.end(a) } } a<-table.end(a) table.save(a,file='mytable1.tab') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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This work is licensed under a
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Software written by Ed van Stee & Patrick Wessa
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